加密货币市场，如何使用网格交易法盈利？

「火币成长学院-行情大家说」是火币成长学院重磅推出的行情分析栏目，邀请币圈资深人士与大家共同探讨市场走势。

今年以来的加密货币市场，受制于外部经济大环境危机的影响，呈现出了和以往完全不同的行情，主要是BTC合约市场主导天下，其他大部分币种的交易活跃度和容量都偏差，市场波动性加剧。

面对市场的变化（现货市场 → 合约市场），我们的现货操作需要新的策略和方法。第30期节目有幸邀请了区块掘金者【烟雨】给大家讲讲网格交易法。网格交易法，有可能是现阶段，在高波动性的加密货币市场里，唯一简单有效，低风险稳定盈利的方法。

嘉宾言论仅供参考，不做投资建议，请谨慎评估！

区块掘金者_烟雨：

一、币市盈利的核心

首先我们思考一个问题：在币圈交易，如何盈利？

对于任何一笔投资来说，决定我们能否盈利的，是三个变量：买入成本、卖出价格和持有数量，即：投资收益 = （卖出价格 - 买入成本）* 持有数量。

要想使投资收益最大化，需要买入成本足够低，卖出价格足够高，持有廉价筹码足够多。简单点说，就是低买高卖。

但难点也在这里，因为市场涨跌是随即变化的，受到消息面、政策面、资金面、市场情绪等多方面的影响，没法量化，作为个体的我们是没有办法准确预测市场，把握住买卖点位的，更多的时候是追涨杀跌，在缺乏止盈止损交易系统的兜底下，频频亏钱、损失惨重。

这个时候，网格交易法便有了用武之地。

二、什么是网格交易法？

网格交易法的思路来源于信息论之父--香农。

上世纪40年代的某一天，香农在黑板上给大家演示了他的投资理论：

1、任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%；
2、股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；
3、反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。

香农在十多年的交易生涯中，运用这个办法来对付股票价格的随即走势，资金获得了29%的年复利增长。直到50岁后因为得了老年痴呆症，交易战绩没能延续。

申农的策略总结起来就两句话：

1.股价涨跌是不可预测的。
2.股价上涨就不断卖出套现，股价下跌就不断买进股票。

这是网格交易法最基础的，最古老的模型。

网格交易法，指以某个价格为基点，每上涨或下跌一定点数，挂一定数量的买卖单，低买高卖，设定盈利目标，但不设止损。

此种方法不依赖投资者的人为思考和对市场涨跌的判断，是一种程序化行为，利用行情的波动在网格区间内低买高卖，帮助投资者在震荡市中获得一定的收益，避免追涨杀跌，拥有较强的抗风险能力。

三、网格交易法策略制定

网格交易法策略的制定，分三步走：标的选择、网格模型建立、执行交易。

1、标的选择。

网格交易法追求的是行情的波动，行情波动越厉害，收益率越高，即使是大盘不涨，只在一定的区间内不停的波动，网格交易法也能获得较大的收益。因此，币价波动较大的币种才适合网格交易法。

同时，基于安全考虑，币种选择上要以主流币为主，市值占比排名靠前的币种，有比较好的流通性、广泛的用户基础和信仰，项目自身有较大的价值、发展潜力和前景，有比较完整而丰富的生态建设。

按照这两个标准来选币，基本上只有有限的几个币种满足要求：

1、BTC和ETH
2、HT等头部交易所的平台币

只要加密货币市场存在，作为市值No.1的比特币就不会死，而ETH作为公链的集大成者，在2017-2020年的公链军备竞赛中脱颖而出，成为唯一一个备受期待的公链项目，随着以太坊2.0进程的推进，其市场地位和优势、生态建设会逐步丰富和完善，构筑较强的护城河。

对于HT平台币，只要加密货币市场存在交易需求，交易所就会一直存在，作为有稳定盈利模式的加密货币交易所，火币HT平台币拥有内在价值支撑、用户群体和生态等方面的价值，发展潜力良好。

除此之外，其他币种短时间内或许有热点，但在时间长河的考验下，死亡率太高，潜在的风险巨大，因此不适合拿来网格交易。

2、建立网格模型

选择好标的之后，接下来便是网格交易模型的搭建，包括以下几部分：

A. 建立底仓
网格交易最好的时机是在熊市，建立底仓是为了增加收益率，没有底仓的网格交易，收益是非常低的。

比特币代表加密货币市场的基本盘，从其11年的历史走势来看，价格总体上是震荡上升的状态，近2-3年虽处于熊市，但6000美金是个中枢区间，因此我们以此为标准建立底仓。

假设用于投资加密货币市场的总资金有10万USDT，因此在6000美金时，购买5万USDT作为底仓，剩余资金用来建立网格头寸。

B. 确定网格间距密度

根据BTC的历史价格走势图，我们假定BTC的底价为1000美金，顶部价格为1万美金，价格间隔为500美金。也就是我们网格交易的幅度在1000-10000美金区间。

试想，按照现在的价格和BTC的基本面来判断，再次回到2017年4月之前的1000美金，是小概率事件；而1万美金是投资者牛熊市的心理点位和分界点，如果站稳，则代表进入了反弹趋势行情，此时再用网格交易策略，资金利用率和盈利水平都偏低，需要换用其他交易策略。

C、确立每格资金量

按6000美金底仓价格计算，与底价1000美金相差5000美金，价格间隔为500美金，5万USDT剩余资金计算，BTC单边下跌至1000美金底价，可以投入10次，每次买入5000USDT。因此，每格交易资金量为5000USDT。

D、交易买入&&卖出规则

根据网格间距，BTC价格每跌500美金，买入5000USDT的BTC；BTC价格每涨500美金，卖出相应数量的BTC。

最终的网格模型如下表所示：

3、执行交易

一旦设定了网格交易模型，剩下的就简单了，根据计划执行即可，BTC每跌500美金就果断买入，每张500美金就卖出，而不用在意币价一时的涨跌，完全傻瓜化操作，便可以盈利。

虽然网格交易法赚的不多，但至少，你可以成为在加密货币市场里赚钱的那一小部分人群，战胜90%以上的投资者。

四、网格交易法缺陷

但凡是交易策略，必有其适应场景和缺陷，做不到放之四海而皆准。网格交易法也是如此，其缺陷主要有3点：

1、跌破最低价时，会出现亏损。虽然BTC从长期来看是震荡上行的，但考虑到今年因疫情导致的全球金融危机，一旦出现大范围内的系统性风险，还是有概率跌破我们设定的底价1000美金的，万一不幸真跌破了，那就只能死扛，或者割肉。因此，风险还是有的。但反过来说，如果真到了那么低的价格，加仓重仓的机会也就来临了。

2、突破最高价后，开始单边牛市行情下收益不高。为了应对这种情况，我们只能在低位多买点，也就是底仓不立即卖出，长期持有，等牛市中后期时在一次性卖出。

3、资金使用率不高。因为是分批建的仓位，单边牛市下肯定是跑不过全仓梭哈的，降低风险也便意味着要牺牲一部分潜在利润。但相对于其他方法，此法贵在稳健盈利。

尽管有这些缺点，但网格交易法还是一个很优秀的策略，广泛应用于传统金融投资领域。网格交易法，某种程度上说是资金管理的方法，是和时间做朋友的交易策略，时间越长，复利越大，收益越多。

五、如何提高收益？

主要是根据自己的实际情况（包括资金体量、交易策略、短线or中线or长线等），来优化和完善网格交易模型，使其契合自己的需求。

我们的基本网格策略是：BTC价格每跌500美金，买入5000USDT的BTC；BTC价格每涨500美金，卖出相应数量的BTC。这是等额买入法。

为了尽可能的获得低价位的筹码，我们可以采用金字塔式买入法。比如，自底仓价格6000美金开始，BTC价格每跌500美金，买入（5000 + N*1000）USDT的BTC，这样可以提升资金的利用率。

为了避免底价筹码贱卖，我们可以不改变买入的间隔，而是调高卖出金额幅度，原来是”BTC价格每涨500美金，卖出相应数量的BTC“，现在改为”BTC价格每涨2000美金，卖出相应数量的BTC“，相比之前，自然盈利状况会大大提升。

另外，为了避免单一品种的局限性，可以增加交易品种，一旦发现明显低估的品种，可以建仓参与。下图是ETH的网格交易法模型表格，可以参考：

我么

作为一个交易员来说，我们终其一生苦苦追寻的，也不过是好的交易品种和好的价格，低位开仓并且在合适的位置平仓，追逐利润是我们存在的意义。

交易的最高境界，不是暴利，而是稳定与安全！资金需要时间的复利来成长。网格交易法作为一种比较简单的机械化的低买高卖的策略，其实非常适合稳健投资者来操作。

小结

永远不要去羡慕别人一年几倍几十倍的神话，那些只属于0.1%的人都不到！走最稳健的路，时间与复利一样帮你成就传奇！那些妄图走捷径的，99.9%灰飞烟灭，99.9%痛苦不堪！而选择最简单的路，即使水平差点，也足以让你们过上美满殷实的生活！