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作者 王秀国 编著
定价 68.00元
ISBN 978-7-5223-1107-4
内容简介
数理金融学是数学与现代金融理论有机结合的一门新兴交叉学科,研究涉及的内容非常广泛,资产定价是其核心内容之一。中央财经大学统计与数学学院王秀国教授编写的《数理金融——资产定价理论与方法》以资产定价为主线,利用复杂的数学工具,全面系统地介绍和论证了资产定价的基本原理和方法,旨在使读者能够领略和掌握现代金融理论及其核心思想。
本书共分为14章。第1章主要介绍期望效用函数理论、投资者的风险态度以及随机占优准则,这是数理金融学的基础知识。第2章至第6章介绍单期资产定价的相关原理、方法和模型,包括资产定价基本定理、Markowitz投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和基于消费的资本资产定价模型。第7章至第9章介绍连续时间上资产定价所需的随机分析基本知识。第10章介绍了连续时间金融市场模型的刻画,包括金融市场的套利性、完全性、等价鞅测度以及随机贴现因子。第11章至第12章介绍Black-Scholes期权定价模型及数值计算方法,包括欧式期权、数字期权及美式期权的定价,以及二叉树模型、有限差分法和Monte Carlo模拟法。第13章则介绍利率期限结构理论,包括各种经典的单因子模型和两因子模型以及无套利模型。第14章介绍连续时间最优消费投资问题及相应的跨期资本资产定价模型。
作者简介
王秀国,北京航空航天大学经济管理学院管理学博士,现为中央财经大学统计与数学学院教授。长期从事数理金融的研究和教学工作。主要研究领域:投资组合理论、资产定价、金融风险管理等。主持和参与3项国家自然科学基金项目,出版1部学术专著,在《数量经济技术经济研究》《管理评论》《数理统计与管理》《计算数学》《控制与决策》《Journal of Industrial and Management Optimization》等期刊发表论文30余篇。
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中国财政经济出版社
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