※ 本文为指南者留学学员原创,转载请联系授权
学员背景
L同学
中山大学南方学院 金融专业
指南者23fall留学学员
指南者量化金融项目实战营学员
研究项目:
《动态Delta期权对冲交易策略》
01
背景介绍
大家好,我是23fall的同学,我选择了指南者留学作为我的留学中介,期间我也参与了指南者的量化金融项目课程。这次想以我的自身情况给大家分享一下背景提升课程的经验,以及给大家是否要参加背景提升项目做一个参考。
在大二期初,我就坚定了留学读研的想法,我就读的是金融专业,知道这行的学历要求高,便早早地挑选了留学中介。在选择留学机构时我也对比过其他机构,外貌协会的我还是给指南者留学App的直观和美观吸引了,App的页面设计是我非常满意的,众多名校的课程安排以及成功案例能让我知道自己处于什么水平,我也会时不时会看一下各所大学的资料,帮助自己对各所学校加深了解。
一开始是因为“外貌”选择这里,那么后面更坚信这里选对了是因为指南者老师们的服务态度。每次我有问题老师们都会非常及时地反馈,期间我改了几次简历,班主任老师很快就把中英文版本修改出来了,这里要夸夸,跟我这种外行人自己设计完全是两种等级。
出于对指南者留学产品和服务的信任,后续的背景提升项目课程也自然选了这里。当时我并没有能拿得出手的比赛成绩或者项目经验能填充我的简历,参加背提项目在日后申请留学中是不错的加分项,除此之外也能逼着自己提升金融知识储备和编程熟练度,实习申请中这段经历也能作为一个踏板。我计划未来的申请方向主要在金融和金融工程两个领域内,最终就选择了量化金融项目中的动态Delta对冲策略的有效性分析课题。
02
项目介绍
在前期的学习中,课程是以老师录播的形式进行,期间配合作业任务进行巩固。前期以学习numpy和pandas库的数据处理为主,为后续论文获取处理期权数据打好基础。后面相继学习了BS期权定价模型,二叉树定价模型的原理以及delta对冲策略的理论原理,蒙特卡洛模型在投资分析中的应用等等,还有太多就不一一展开了。
这些知识是我以前在学校里没有接触过的,加上我的编程基础比较差,我也是一遍又一遍地看回放和询问老师问题,慢慢地我掌握了这些理论知识,对整个衍生品市场也有了更深层次的理解。
参加这个项目有个意外的收获就是,后来学校也开设了期权相关的课程,但教的很浅,很多东西没有讲原理一下子就带过去了,而我因为参加了这个项目有了基础,对于学校的课程很简单就掌握了,考试中没花太多时间就考取了比较高的成绩。
在理论知识学习完后就进行到项目实战阶段了,项目最终我需要呈现一篇完全由自己编写并且与课题相关的论文。我自己开展的课题是基于上证50ETF基金及期权,动态Delta对冲策略的有效性分析,其中我用我构建出来的策略与当时上证50ETF基金作为对比,分析量化在相同时间内的一些指标,来证明该策略的有效性。期间遇到了不少难点,比如用numpy库整理数据,用python画图等等,代码报错也让人很抓狂,需要自己领悟上网查或者咨询老师。但我最后还是一步步啃下来了,这段沉浸式的学习体验让我扎扎实实学到了知识,并且做完项目报告也是非常有成就感。
我的项目研究成果(节选)
03
项目收获与留学
这次项目下来最大的收获是学习过程中学到的知识,编程熟练度也比以往好多了,在后续的数学建模比赛中我也是因为编程水平上去了,拿到了某金融数学建模比赛的一等奖。
还有就是独立解决问题的能力,在一开始看到一系列问题时手足无措,到处借鉴论文参考,到中途一个一个的攻破难题,再到最后独立编写一份我原本很生疏领域里的论文。如果给自己完成成果打个分的话,我会打个7分吧,我感觉到我在这几个月里的专业能力是的的确确的变强了。
这份经历我也放到了我的个人简历中,来证明我在金融量化中的能力。目前已经在我的实习求职简历中使用,再过一段时间的申请中也会同时用到。
我参加的项目
在实习简历中的展示
对于想参加该项目的同学来说,如果像我一样,一开始项目比赛接触的比较少,实习求职比较困难,在学校获得科研资源的途径也比较少,或者是其他专业想跨专业申请金融/金工时,这个项目帮助背景提升其实是不错的选择。在一开始自身资源比较少时,我们最重要的就是提高自己的能力和积累经验,剩下的就交给时间吧。
此外,在准备申请期间最重要的还是提高自己的绩点,给各位正在准备的朋友们一个小建议,大家在课堂中可以厚着脸皮跟老师说自己的出国需求,希望老师能提高一点平时成绩或者期末成绩,挺多老师还是好说话的,如果我大一就这样子估计绩点能比现在高上不少。
最后祝愿大家都能斩获心仪offer。
老师点评:为什么设计这个项目给申请金融与金工专业的同学?
金融专业有两大核心领域,公司金融与资产定价。
金融工程专业是用工程学方法创造性解决金融问题,这里提到的工程学方法主要指的就是计算机和数学模型。这个专业中有两块非常重要的内容,就是资产定价与风险管理。
可以看到,资产定价是这两个专业非常重要的交集,尤其是在实证资产定价上,两者有比较多的重合。所以打算两个方向一起申请的同学,是完全可以考虑进行相关主题的项目,比如针对权益类资产,债券,或者衍生品等等,以此来增加与目标专业的匹配性。
另一方面,金融领域所拥有的数据广度、深度、精度、长度、以及新鲜度都属上乘,随着大数据对金融领域的重塑,这两个专业方向都对量化分析能力愈加看重。所以在进行申请准备,选择项目补充学术经历时,也必须考虑定量分析与编程的含量。
基于此,我们设计了这样一个期权交易策略的实证分析项目,可以同时满足契合专业重点主题与匹配专业关键技能。
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