DAY-4. 量化交易--量化择时

量化择时的目标是确定股票的具体买卖时机，其依据主要是技术面。取决于投资周期或风格（例如中长线、短线，或超短线），择时策略可以从比较粗略的对股票价位相对高低位置的判断，到依据更精确的技术指标或事件消息等作为信号来触发交易动作。

一般来说，择时动作的产生可以基于日K线（或周K线），也可以基于日内的小时或分钟级别K线，甚至tick级的分时图等。具体的量化择时策略可以分为如下几种：

1趋势跟踪型

趋势跟踪型策略适用于单边上升或单边下降（如果可做空的话）的行情，当大盘或个股出现一定程度的上涨和一定程度的下跌，则认为价格走势会进一步上涨或下跌而做出相应操作（买入->持有->加仓->继续持有->卖出）。

2高抛低吸型

高抛低吸型：高抛低吸型策略适用于震荡行情，当价格走势在一定范围的交易区间（箱形整理）或价格通道（平行上升或下降通道）的上下轨之间波动时，反复地在下轨附近买入，在上轨附近卖出，赚取波段差价利润（下轨买入->上轨卖出->下轨买入->上轨卖出->…）。

3横盘突破型

横盘突破型：价格走势可能在一定区间范围内长时间震荡，总有一天或某一时刻走出该区间，或者向上突破价格上轨（如吸筹阶段结束开始拉升），或者向下突破价格下轨（如主力出货完毕，或向下一目标价位跌落以寻找有效支撑），此时行情走势变得明朗。

横盘突破型策略就是要抓住这一突破时机果断开多或开空，以期用最有利价位和最小风险入场，获得后续利润（空仓或持仓等待机会->突破上轨则买入或平空/突破下轨则卖出或做空）。

下面我们实测一下具体的择时策略。

择时策略1：双均线择时策略。

• 买入：5日均线上穿30日均线（金叉）。
• 卖出：5日均线下穿30日均线（死叉）。
• 5日均线计算：将最近的5个交易日收盘价相加之后平均。MA5=最近5日收盘价之和/5。
• 30日均线计算：将最近的30个交易日收盘价相加之后平均。MA30=最近30日收盘价之和/30。

以某只股票为例，设定初始资金1万元，手续费万分之3，印花税万分之5，回测出来的的资金曲线如下图：

该策略评价指标如下：

• 总体收益率：-46.97%
• 年化收益率：-5.42%
• 最大回撤率：73.25%

嗯？看资金曲线显示：第1年和第2年还赚些钱，后面全亏进去了。

是不是该策略太简单了，我们换个复杂一些的策略（例如MACD策略）试试。

择时策略2：MACD策略。

该策略较复杂，这里不做展开介绍。

同样一只股票，同样的参数设定，初始资金1万元，手续费万分之3，印花税万分之5，跑出来资金曲线如下图：

该策略评价指标如下：

• 总体收益率：66.51%
• 年化收益率：7.67%
• 最大回撤率：53.39%

嗯，有盈利，只是看起来并不像炒股书上讲述的那么完美，所谓尽信书不如无书，还是自己验证一下方得真知。

当然，这也在情理之中，如果有必赢策略，岂非逆天，市场早已失去了平衡，哪有这种可能。

不管怎样，尽早构建一套自己的投资系统，按照体系投资。

每天花时间优化体系，而不是每天花时间想到底买还是卖。

最后，广告一波，

1、在线接单，验证您的策略，提供验证报告。

2、也提供买点和卖点提醒服务（根据您的策略），通过程序实现。

注：

1、不免费，因为有开发成本、服务器成本、带宽成本等。

2、不接口述的需求，只接写下来的需求。不接无法量化的需求。