李津大局观：Rci指标的应用—给RCI指标加入交易策略信号

RCI在英语中写作「Rank Correlation Index」，翻译做「顺位相关指数」。正如名称所示，这个指数呈现的是顺位的相关性，简单地说，就是「在一定期间中，决定日期的顺位与价格的顺位，呈现出其相关性的指标」。这个指数显示价格变动上涨/下跌了多少，可用来判断超买或超卖。

例如采用参数12时，会将过去12周期的价格由高到低排出第1到第12名。日期排列顺序则由近到远，昨日（第1个）到12日前（第12个）。使用该顺位的数值进行一定的计算（将顺位的差平方等等，内容稍微复杂在此省略）算出RCI。RCI的特徴是一边更新每天收盘价，若结果上升时RCI就以100计算、下降时就以RCI-100计算。

本篇在此基础上继续完善RCI的交易信号

通过之前的描述我们可以知道RCI的核心是0轴，大于0代表上升趋势，相反，小于0代表下降趋势，那么我们可以以此构建三个周期

1、本级别趋势9个单位

2、中级别趋势26个单位

3、大级别趋势52个单位

详细见下图：

可以看到：添加交易策略信号的新指标，新构建出来的RCI表现了极好的趋势滤波效果，是趋势交易选手的利器。红色箭头代表上升趋势，绿色箭头代表下降趋势。

下面是通达信开源完整源代码：

• LIJIN5:=LOD(C,0);
• LIJIN4:=SUM(1,0);
• LIJIN3:=RELATE(LIJIN5,LIJIN4,9)*100;
• RCI: LIJIN3,COLOR2896FF,LINETHICK2;
• IF(LIJIN3> REF(LIJIN3,1),RCI,DRAWNULL),COLORE51883,LINETHICK2;
• IF(LIJIN3< REF(LIJIN3,1),RCI,DRAWNULL),COLOR7F9A00,LINETHICK2;
• 0,DOTLINE, COLORWHITE;
• RCI26:RELATE(LIJIN5,LIJIN4,26)*100;
• RCI52:RELATE(LIJIN5,LIJIN4,52)*100;
• LIJIN1:=RCI26>0 AND RCI52>0 AND RCI>0;
• LIJIN2:=RCI<0;
• DRAWICON(LIJIN1,0,1);
• DRAWICON(LIJIN2,0,2);

最后，是RCI指标构建的信号回测测评：

RCI策略净值曲线回报图：

RCI策略净值详细收益表：

RCI策略净值月度盈亏汇总：