北京
金融界10月21日消息，上证指数上涨0.20%，中证价值回报量化策略指数 (价值回报，930949)报12035.38点。
数据统计显示，中证价值回报量化策略指数近一个月上涨20.91%，近三个月上涨10.09%，年至今上涨7.46%。
据了解，中证价值回报量化策略指数选取资本回报率较高且估值相对较低的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。该指数以2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，中证价值回报量化策略指数十大权重分别为：百利天恒（3.03%）、连城数控（2.11%）、新国都（1.9%）、衢州发展（1.59%）、中国建筑（1.51%）、吉比特（1.5%）、长江传媒（1.48%）、TCL智家（1.46%）、格力电器（1.45%）、中国化学（1.45%）。
从中证价值回报量化策略指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比58.06%、深圳证券交易所占比39.83%、北京证券交易所占比2.11%。
从中证价值回报量化策略指数持仓样本的行业来看，工业占比35.99%、可选消费占比17.27%、通信服务占比10.70%、主要消费占比9.73%、能源占比8.25%、医药卫生占比7.19%、原材料占比4.91%、信息技术占比2.46%、金融占比1.90%、房地产占比1.59%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年5月和11月的第六个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
作者：行情君
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