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幻方量化放弃中性策略 量化专享5号3期9月下旬逆势跌

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  中国经济网北京10月29日讯 (记者 康博) 10月19日,证券时报发布《计划对冲产品投资仓位清零!量化巨头幻方量化深夜发声》一文。文中指出,国内知名量化私募——幻方量化向投资者公告称,计划逐步将对冲产品投资仓位降低至零,意味着这家量化巨头将正式放弃中性策略。

  据私募排排网数据显示,从截止到今年10月18日的最新净值表现看,宁波幻方量化旗下共有4只基金年内收益率处于下跌状态。具体为幻方量化专享5号3期下跌5.96%、九章幻方均衡配置1号下跌3.06%、幻方中证1000量化多策略5号与幻方中证1000量化多策略2号则分别下跌2.90%和0.42%。

  从动态回撤来看,股票策略基金—幻方量化专享5号3期在9月20日当天的回撤值为-7.07%,到9月30日为-8.73%,回撤值扩大了-1.66%。

  多资产策略基金—九章幻方均衡配置1号则在9月20日当天的回撤值为-8.36%,到9月30日为-4.1%,回撤值缩小了4.26%。

  但与此对应的是,沪指在9月20日以2734.23开盘,9月30日报收于3336.5,涨幅高达22%,上述两只基金均大幅跑输指数。

  幻方量化专享5号3期动态回撤对比图

  

  

  九章幻方均衡配置1号动态回撤对比图

  

  

  来源:私募排排网

(责任编辑:李荣)

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