南华期货：打造 “三库一仓”，用科技筑牢风控防线

众所周知，对于金融机构而言，赚钱是第二位的，风控是第一位的。而在瞬息变化的期货市场，风控能力某种程度上更是企业的“生命线”。

正因此，在科技赋能金融创新的行业大背景下，如何更好地用科技手段做好风控这件事，成了各大期货公司孜孜不倦所研究的重大课题。

近日，南华期货（603093.SH）就为行业打了个样。2024年12月2日，南华期货上线试运行睿华风控系统，这是一个全面一体化的风险控制平台，由南华期货历经两年潜心自研，结合了其数十年的行业经验，高度适配公司多条业务线。

这也是南华期货用数字化科技护航公司风险管理所结出的最新硕果。

“三库一仓”的风控利器

据介绍，南华期货睿华风控系统以“三库一仓”为体系架构，集合公司控制资源和数据治理成果，引入基于多元异构算力智能调度的计算引擎，可实现场内场外、境内境外、期货现货跨多维市场、覆盖风险管理全业务的高频次、高效率、高精准监控，有力推动了风险管理业务从节段、被动式风控模式向数字驱动型、主动连续、自适应的高效转变。

所谓“三库一仓”，即“模型算法库”“风控指标库”“业务参数库”及“风控数仓”。

其中，“模型算法库”支持期货、衍生品市场95%以上的主流、小众业务及产品结构的精准计量，同一结构多套算法印证模式能大幅降低模型固有风险，灵活配置及更迭换代，有效提升风控效率；

“风控指标库”将专业团队成熟的风控经验转换为强大的指标体系，通过对业务分级、对指标分类以确保不同业务业态、不同交易对手、不同风险因子，都能匹配不同维度的量化和控制标准，实现业务全流程的风险管控；

“业务参数库”则是面向模型、指标、基础要素的可配置立体参数库，能在对当下风险精准量化的基础上，通过控制变量的灵活调整，达到潜在风险的敏感分析、充分识别和有效预警；通过对系统资源和测算频率的智能调配，可以满足风控效率和控制精度的最大收益，显著提升风控工作的协同效率；

而“风控数仓”则集合了数十种数据资产，覆盖场内多家主流软件商期货期权柜台、场外自研衍生品服务终端、券商客户端及现货ERP系统等；产品领域包括沪深交易所、境外期货交易所的实时行情数据，以及中证网提供的行业分类数据等。风控领域包括风控指标的控制信息、算法模型的参数信息、特殊合约的配置信息、以及各类评估分析数据等。据悉，其原始采集的数据表超过67张，应用层的数据表超过50张。

有了精巧的架构还不够，要让睿华风控系统在复杂的期货市场迅速反应并作出应对，快速运行的“大脑”必不可少。为此，南华期货为睿华风控系统配置了高性能的GPU算法，对于计算量大的复杂期权定价模型进行深度优化，以解决可能面临的算力瓶颈，大幅提升了计算效率。

南华期货的金融科技之路

南华期货早就认识到，在人工智能、区块链、大数据等“硬科技”日趋完善的当下，金融科技实力已成为金融机构间PK的新维度。

为了夯实实力并持续精进，南华期货早在2011年就组建了技术部门，专注于科技金融领域的技术创新与实践应用，并始终将自主研发置于战略核心地位。

据介绍，南华期货在研发过程中积极对国产服务器、操作系统、数据库、中间件进行了适配。目前，在数据库方面已经适配了TDSQL，操作系统方面适配了TOS，CPU方面主要适配了海光处理器。

除了睿华风控系统这一最新成果外，这些年来，南华期货还自主研发了南华极速交易系统（NHTD）、数据联通平台、南华期货APP、南华通APP、期现交易风险管理系统以及盛华衍生品系统等关键技术产品，为客户和公司提供卓越的服务。其中，NHTD系统在不断创新与迭代，至今已发展至第五代版本；期现交易风险管理系统、盛华衍生品系统分别荣获2022年和2023年金融科技发展奖的三等奖和二等奖，投研产服一体化平台项目荣获2023年金融科技发展奖三等奖，是期货行业连续3年获此荣誉的期货公司之一。据悉，“金融科技发展奖”是中国金融业唯一的部级科技奖项，由中国人民银行于1992年设立，中国证监会联合举办，旨在推动金融科技的创新与发展，集中评选国内优秀科技创新成果。

对于南华期货而言，积极推进科技金融、数字金融建设，不断完善数据底座，持续迭代升级企业关键核心自研系统，为公司的全面数字化转型奠定了坚实的理论和实践基础，展现了南华期货在金融科技领域的引领地位和创新能力。