交易有三重境界：第一重是被抽干，第二重是被贪灭，第三重是量化

　　做了十多年交易，我总算看明白了，市场就是个大坏种，它就是一步步的把交易者往死了赶。

　　为何有人活得委屈？只因看不清人性本色，他们将身边的人想得过于美好，从而处处被中伤。同样的道理，部分交易者之所以持续亏损，是因为他们未能洞察市场的风险本质，将市场视作摇钱树，结果处处受挫。

　　无论是生活还是投资交易，若想过得愉快，必须明白两点：一是人性的恶，二是市场的坏。只有认清这两点，才能减少受伤。许多人不知天高地厚，贸然行事，最终被市场坑得裤衩都亏没了。

　　为何我说市场是个大坏蛋？看完接下来的内容，你便会对其心生敬畏。

　　当你踏入市场，市场就开始整你了，但并非明目张胆，而是暗中进行。甚至在你被坑后，还误以为是自己的问题。

　　首先，市场如同一个巨大的抽水机，每进行一笔交易，你便处于劣势。因为一旦开单，便要支付手续费，俗称“抽水”。这意味着你与市场的博弈并非公平的五五开，而是从一开始就处于下风。就像你刚上牌桌，还没开打呢，庄家先抽你一管血。即便你保持冷静，长期下来，也会被抽干。

　　我曾有一位学员，三年前将交易当作抛硬币游戏，盈亏比固定为一比一，进场方向靠抛硬币决定。按理说，应该是不赢不亏。然而结果却出人意料——他最终输光了，只因被市场的“抽水”机制拖垮。

　　因此，交易者若想实现盈利，第一步便是找到能打平手续费的优势，填平这一劣势，再继续挖掘其他盈利点。

　　市场中确实有许多聪明的交易者找到了五成以上的优势，你或许会认为，优势越大，赢面越高，便能逐步收割市场。然而，事实并非如此！

　　因为市场会利用你的贪欲来阻止你盈利。

　　比如，在外汇交易中，你发现了一些规律和机会，设计出一套具备盈利优势的方法。起初，你确实逐步积累了盈利，账户资金不断增长，形势一片大好。如果一直这样操作，你将赚到每天都笑醒。

　　然而，当你看到盈利时，贪欲便会作祟。你会认为自己已经掌握了取胜之道，能够掌控市场，于是渴望更快地赚钱，加大仓位。例如，你之前一直是1手操作，盈利后却嫌赚钱太慢，便加到3手甚至5手。

　　我当年就曾多次因此吃亏。往往是盈利积累到一定程度后，一次冒进操作，连输几局，便前功尽弃。

　　即便你的交易系统处于赢面，只要在盈利后突然加仓，一旦遇到不利期，你便会被打回原形。就像我隔壁老王那憨货，胜率达到80%，一直1手操作，将5万做到20万。可他膨胀了，飘得老妈子都不认识了，直接加仓到8手，结果连续两次亏损，账户仅剩4万，这就是贪欲的下场。

　　所以，做交易并非拥有高胜率或高盈亏比就万事大吉。若贪欲上头，再高的胜率和盈亏比也毫无意义。

　　普通交易者，做了多年，大多找不到具备优势的方法，最终被淘汰。而少数找到优势方法的聪明人，也常败于贪欲。

　　我见过太多聪明人，凭借不错的方法赚了不少钱，却因贪欲上头，一夜之间吐回市场。

　　找到打平市场抽水且能盈利的方法已属不易，而找到后还能控制贪欲，更是难上加难。

　　许多人喊着“不贪”，但真正做到的又有几人？反贪口号喊了几千年，人性却依旧如故。

　　金融市场这个坏家伙，一开始就抽你的水，将普通交易者抽干。对于那些抽不干的聪明人，他便用贪欲蛊惑，使其变傻变疯。

　　最终，牌桌上只剩下寥寥无几的交易者，他们既聪明又不贪，像机器一样严格执行不变的交易系统，这类人便是最终的赢家——量化交易员。市场面对他们，也无可奈何。我团队去年搞的CTA策略，38%年化回撤不到10%，凭啥？机器没七情六欲啊！而你们手动下单的，看到大阳线手不抖？听到小道消息心不痒？连胜时不飘？要我说，趁早把策略写成代码，让机器当你的戒尺。

　　所以啊，交易这行有三重境界：第一重是被抽干，第二重是被贪吃垮，第三重是量化！像咱们这样机器般执行的量化崽子们，他们才是最后的赢家。

　　以上便是我的分享，毫无保留，旨在传播量化交易的真谛，让认可我的交易者朋友成为明白人，在交易之路上越走越远。如果你喜欢，随手点个赞，我们共同努力。

　　作者：赵华岗